盖延打法如此激进，怕盖延一招不慎被董宪抓到机会，于是写信告诫。

    盖延收到信后，给刘秀回信说：臣本是一小吏，幸得陛下信任，封我为虎牙大将军，大司马吴汉负伤后，又命我为东路军主帅，讨伐刘永、董宪。我时常担心自己不能够胜此重任，若是长时间不能有所建树，不但有损陛下威名，也会让我在众将军面前抬不起头。也担心天下大定之后，我没有什么功劳可表彰，史书上也没有什么战绩可记录。劳烦陛下还如此惦记着臣，相隔千里还告诫臣要用兵谨慎，臣定然会谨遵圣命，不负陛下重托。

    hai